An ลักษณะทางกายวิภาค ของ การซื้อขาย กลยุทธ์ หลักฐาน จาก จีน

Anatomy of Trading Strategies หลักฐานจาก China. Haigang Zhou John Geppert และ Dongmin Kong. Abstract การใช้วิธีการแบบช่วงเวลาแบบแบ่งส่วนร่วมกันเราประเมินผลกำไรของกลยุทธ์ด้านโมเมนตัมและระบุแหล่งที่มาของผลกำไรในตลาดหุ้นจีนกลยุทธ์ Momentum สร้างความสำคัญและ ผลตอบแทนที่เป็นลบในตลาด A-share ในขอบเขตการลงทุนที่หนึ่งเดือนและที่สูงกว่า 9 เดือนในตลาด B-Share กลยุทธ์การถ่วงเวลาจะให้ผลตอบแทนที่สำคัญและลบในช่วง 12 เดือนการวิเคราะห์การสลายตัวพบว่าผลตอบแทนที่เป็นลบเป็นส่วนใหญ่มาจาก การทำกำไรของหุ้นแบบเวลาแม้ว่ากลยุทธ์โมเมนตัมจะสร้างผลตอบแทนที่สำคัญและเป็นบวกในช่วงหลังจีนเปิดตลาด B-share ที่ จำกัด ต่างประเทศให้กับนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศก็ตามความสำคัญของการคาดการณ์แบบอนุกรมเวลาและรูปแบบการตัดขวาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงงานที่เชื่อมโยงรายการนี้อาจมีจำหน่ายที่อื่นใน Ec onPapers ค้นหารายการที่มีชื่อเดียวกัน Export อ้างอิง BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Emerging Markets การเงินและการค้าได้รับการแก้ไขในขณะนี้โดยบทความ 3.More ใน Emerging Markets Finance and Trade จาก ME Sharpe, Inc Series ข้อมูลที่ดูแลโดย Chris Nguyen. This เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ RePEc และข้อมูลทั้งหมดที่แสดงที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล RePEc งานของคุณขาดหายไปจาก RePEc ต่อไปนี้เป็นวิธีการบริจาคคำถามหรือปัญหาตรวจสอบ EconPapers FAQ หรือส่งจดหมายไปที่ Anatomy of Trading หลักฐานเชิงกลยุทธ์จากประเทศจีนโดยใช้วิธีการแบบช่วงเวลาแบบตัดขวางแบบพหุภาคีเราประเมินผลกำไรของกลยุทธ์ด้านโมเมนตัมและระบุแหล่งที่มาของผลกำไรในตลาดหุ้นจีนกลยุทธ์ Momentum สร้างผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญและเป็นลบในตลาด A-share ในขอบเขตการลงทุนที่หนึ่ง เดือนและที่สูงกว่าเก้าเดือนในตลาด B-Share กลยุทธ์โมเมนตัมให้ผลตอบแทนที่สำคัญและลบที่และเหนือสิบสองเดือนการวิเคราะห์การสลายตัวพบว่า nega tale ผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากการทำกำไรของหุ้นแบบอนุกรมแม้ว่ากลยุทธ์โมเมนตัมจะสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกและมีนัยสำคัญในช่วงหลังจีนเปิดตลาด B-share ที่ จำกัด ต่างประเทศให้กับนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศความสำคัญของการคาดการณ์แบบอนุกรมเวลาและ รูปแบบตัดขวางไม่เปลี่ยนปีของการตีพิมพ์การเงินการคลังการเงินและการจัดการทางการเงินการใช้วิธีการแบบผสมผสานระยะเวลาร่วมกันเราประเมินผลกำไรของกลยุทธ์โมเมนตัมและระบุแหล่งที่มาของผลกำไรในตลาดหุ้นจีนกลยุทธ์โมเมนตัมสร้าง ผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญและลบในตลาดหุ้นทุนที่มีต่อ horizons horizons ที่หนึ่งเดือนและที่สูงกว่า 9 เดือนในตลาด b หุ้นกลยุทธ์โมเมนตัมให้ผลตอบแทนที่สำคัญและลบที่และเหนือสิบสองเดือนการวิเคราะห์การสลายตัวพบว่าผลตอบแทนเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของหุ้นของซีรีส์ตามเวลา แม้ว่ายุทธศาสตร์โมเมนตัมจะสร้างผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญและเป็นบวกในช่วงหลังจีนเปิดตลาด B-share ที่ จำกัด การลงทุนในต่างประเทศให้กับนักลงทุนรายย่อยในประเทศ แต่ความสำคัญของความสามารถในการคาดการณ์ของซีพิงตามลำดับและความแปรปรวนของการตัดขวางไม่ได้เปลี่ยนไป Zhou, H Geppert, J Kong, D 2010 กายวิภาคของกลยุทธ์การซื้อขายหลักฐานจาก China Emerging Marketing Finance Trade, 46 2, 66-79 doi 10 2753 REE1540-496X460205